استراتژی Rsi و میانگین متحرک؛ آموزش نقطه ورود و سوددهی

بهترین تریدرها بر روی حرکات قیمت یک دارایی (کوین) تمرکز می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (rsi) و میانگین متحرک (ma) بهترین اندیکاتورها برای تحلیل قیمت هستند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مطالعه‌ی الگوهای نمودارها، از جمله ابزارهایی هستند که به معامله گران کمک می‌کند تا برتری خود را نسبت به دیگران افزایش دهند. این ابزارها همواره سعی دارند تا معامله‌گران یا تریدرها را در مسیر درست هدایت کرده و هنگامی که معاملات، روند معکوس دارند به آنها هشدار دهند. شاخص‌ها و الگوهای زیادی وجود دارند که می‌توانند به تریدرها در این زمینه کمک کنند، اما یک شاخص به خصوصی وجود ندارد که برای همه شرایط بازار مناسب باشد.

بنابراین، معامله گران ترجیح می‌دهند از ترکیبی از شاخص‌ها استفاده کنند تا نه تنها در تشخیص روند بازار، بلکه هنگامی که بازار نوسانات یکنواخت دارد، برای آنها کاربرد داشته باشند. با این حال، این بدان معنا نیست که معامله گران باید هر نمودار را با تمام شاخص‌های موجود مورد بررسی قرار دهند. در برخی از موارد، استفاده از شاخص‌های زیاد تنها مانع از تصمیم‌گیری شده و به جای کمک به معامله گر، سردرگمی ایجاد می‌کنند.

همانطور که تریدرها مهارت خواندن نمودار خود را بهبود می‌بخشند، تمایل دارند تعداد شاخص‌ها را کاهش داده و از شاخص‌هایی استفاده کنند که برای سبک معاملات آن‌ها بهتر باشد. اما به طور کلی، هیچ مجموعه‌ی کاملی از شاخص‌ها وجود ندارد که نتایج بهتری را نسبت به بقیه نشان دهد. تجزیه و تحلیل‌ نمودارها تنها بر اثر تمرین و تکرار حاصل می‌شود.

در این مقاله، به بررسی میانگین‌های متحرک (moving averages) و شاخص قدرت نسبی (relative strength index) می‌پردازیم. در این مقاله بدون آنکه هر کدام از این شاخص‌ها را به صورت دقیق بررسی کنیم، روش‌های استفاده از آن‌ها را توضیح خواهیم داد. روش‌هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است به هیچ وجه کامل نیست، هزاران روش دیگر نیز وجود دارد و معامله گران می‌توانند از روش‌هایی که برای آنها بهترین سود را به  همراه دارد برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنند. این توضیحات تنها می‌تواند به عنوان راهنمایی برای تقویت مهارت‌های تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.

 میانگین‌های متحرک

شاخص میانگین‌ متحرک از ترند بازار پیروی می‌کنند و همچنین از آنها به عنوان شاخص‌های تاخیر (lagging indicators) نیز یاد می‌شود، زیرا بعد از تغییر قیمت  بازخوردها را نشان می‌دهند. محبوب‌ترین بازه‌های زمانی که میانگین‌های متحرک برای معاملات و سرمایه گذاری استفاده می‌شوند، دوره‌های 20، 50 و 200 هستند. معامله گران کوتاه مدت نیز از دوره‌های 5 و 10 استفاده می‌کنند، اما آنها تمایل بیشتری به استفاده از ویپ‌سا (whipsaw) دارند که برای همگان مناسب نیست.  

چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد: ساده، نمایی، خطی و وزنی؛ اما محبوب‌ترین آنها میانگین‌های متحرک ساده و نمایی هستند.

برای محاسبات، میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر قیمت می‌دهند، بنابراین تمایل دارند به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند. از سوی دیگر، یک میانگین متحرک ساده، وزنی معادل با داده‌های قیمت را می دهد. در نتیجه، این نوع میانگین متحرک در پاسخ به تغییرات قیمت نسبتاً کندتر عمل می‌کند.

بنابراین، معامله گران تمایل دارند از میانگین متحرک نمایی (ema) برای بازه زمانی کوتاه‌تر، مانند 10 و 20 استفاده کنند، زیرا تغییرات را به سرعت می‌بیند و برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر، از میانگین‌های متحرک ساده (sma) استفاده می‌کنند، زیرا معمولاً روند آن‌ها سریع تغییر نمی‌کند. بدین ترتیب برای مثال فعلی، از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و میانگین متحرک ساده 50 روزه استفاده می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (rsi)

شاخص قدرت نسبی (rsi) یک شاخص حرکت است که تغییرات قیمت را ثبت می‌کند و به عنوان یک اسیلاتور (oscillator) بین 0 تا 100 عمل می‌کند.

به عنوان مثال، در صورتی که این شاخص کمتر از 30 را نشان دهد، به معنی فروش بیش از حد است؛ در حالی که اگر همین شاخص عدد بیش از 70 را نشان دهد به معنی خرید بیش از حد تلقی می‌شود. این نوع تحلیل می‌تواند در یک بازار یکنواخت مناسب باشد؛ ولی در هنگام تشخیص ترند بازار می‌تواند سیگنال‌های غلطی را به تریدر منتقل کند.

محبوب‌ترین بازه زمانی مورد استفاده برای ساخص قدرت نسبی، دوره‌ی 14 روزه است. با این حال، این بازه بهترین حالت نیست، زیرا معامله گران کوتاه مدت ممکن است از شاخص قدرت نسبی دوره‌های 5 یا 7 نیز استفاده کنند، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است دوره‌های 21 یا حتی 30 را برای شاخص قدرت نسبی انتخاب کنند.

یکی از رایج‌ترین کاربردهای rsi، تشخیص  واگرایی (divergence) است، که به معامله گران احتمال برگشت ترند را هشدار می‌دهد. حال که اصول اولیه را متوجه شدیم، روش‌های استفاده از شاخص‌ها را در تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اولین چیزی که یک معامله‌گر باید یاد بداند تشخیص روند (trend) است. معامله در جهت روند سودآور است، زیرا اگر روند درست تشخیص داده شود، چندین معامله سودآور را در پی خواهد داشت. برای توضیح بهتر این مطلب از حرکات قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم.

نمونه‌هایی از بازار یکنواخت در ارزهای دیجیتال

نمودار روزانه قیمت بیت کوین به تتر. منبع: تریدینگ ویو

در یک بازار یکنواخت (a range-bound market)، میانگین‌های متحرک از یکدیگر عبور می‌کنند و برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کنند. در نمودار فوق، این نوع از بازار در یک بیضی مشخص شده است. در این نمودار حرکات قیمت بیت کوین (btc) در حالت یکنواخت قرار گرفته است و میانگین‌های متحرک صاف شده‌اند. در چنین بازارهایی به دلیل این که جهت مشخصی وجود ندارد، پیش بینی قیمت و خرید و فروش بیت کوین دشوار است.

نمودار روزانه قیمت پولکادات به تتر. منبع: سایت تریدینگ ویو

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، قیمت پولکادات (dot) در محدوده‌ای گیر کرده است و میانگین‌های متحرک، هیچ جهت مشخصی را ندارند. هنگامی که قیمت تا حد زیادی بین دو سطح گیر کرده باشد به اصلاح می‌گویند که بازار در حالت رِنج (range) قرار گرفته است.

در ادامه، به بررسی روندها در بازار می‌پردازیم، زیرا سودآورترین فرصت‌های معاملاتی با همسو بودن با روند بازار بوجود می‌آید.

تشخیص روند صعودی در ارزهای دیجیتال

نمودار روزانه قیمت بیت کوین به تتر. منبع: tradingview

قیمت بیت کوین (btc) از ابتدای ماه اوت 2020 تا 20ام ماه اکتبر همان سال عمدتا در محدوده‌ای مشخص قرار داشت. در این مدت، میانگین‌های متحرک ثابت و بدون جهت بوده‌اند. با این حال‌، در 21ام اکتبر 2020، قیمت از محدوده قبلی بالاتر رفت و rsi نیز به منطقه خرید بیش از حد جهش پیدا کرد. هنگامی که ترند جدید آغاز شد، همانطور که در عکس فوق مشخص است در ابتدای ترند، rsi در حالت خرید بیش از حد قرار گرفت.

با افزایش قیمت بیت کوین، میانگین متحرک نمایی 20 روزه ابتدا شروع به افزایش کرد و سپس میانگین متحرک ساده 50 روزه از آن پیروی کرد. هنگامی که یک روند شروع می‌شود، عموماً برای مدتی شدت آن زیاد است. در زیر، مثال دیگری از ترند صعودی را بررسی می‌کنیم.

نمودار روزانه قیمت پولکادات به تتر. منبع: tradingview 

قیمت ارز دیجیتال پولکادات (dot) پس از ماندن در محدوده‌ای مشخص، از 6ام سپتامبر 2020 تا 27ام دسامبر 2020، نهایتا در 28ام دسامبر همان سال از منطقه رِنج خارج شد. rsi نیز به سطح خرید بیش از 70 افزایش یافت و شیب میانگین‌های متحرک افزایش یافت. مجدداً توجه کنید که چگونه میانگین متحرک نمایی 20 روزه به سرعت بالا رفته است، در حالی که تغییرات میانگین متحرک ساده 50 روزه مقداری زمان برده است.

در مثال فوق، rsi برای مدت طولانی در حالت خرید بیش از حد باقی نماند، اما بالای میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که یک قانون برای استفاده در همه حالت‌ها صدق نمی‌کند.

تشخیص روند نزولی در ارزهای دیجیتال

برخلاف روندهای صعودی، که شکل‌گیری آنها زمان می‌برد و برای مدت طولانی به قوت خود باقی می‌مانند، روندهای نزولی کاملا برعکس هستند و می‌توانند برای مدت طولانی در یک حالت باقی بمانند. بازار خرسی ارزهای دیجیتال که در سال 2018 رخ داد نمونه‌ی بارزی برای این موقعیت است. این بازارها می‌توانند پس از سقوط شدید به سرعت جهت خود را معکوس کنند.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین به تتر. منبع: سایت تریدینگ ویو

نمودار فوق دارای دو نکته مهم است که معامله‌گران باید به آنها توجه کنند. اول، شاخص قدرت نسبی (rsi) از اواخر ماه فوریه قله‌های پایین‌تری را ثبت کرده بود، اگرچه قیمت همچنان در حال افزایش بوده است. این یک نشانه‌ی کلاسیک از احتمال روند معکوس است. با این که چندان نمی‌توان به آن اعتماد کرد، اما اگر معامله گران این سیگنال را با حرکات قیمت (price action) ترکیب کنند، احتمال اینکه از فاجعه دور بمانند زیاد است. 

واگرایی منفی در rsi زمانی اهمیت پیدا کرد که میانگین‌های متحرک یک تقاطع نزولی را طی کردند، در آن زمان میانگین متحرک نمایی 20 روزه (که در چند ماه قبلش بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه بود)، میانگین متحرک ساده 50 روزه را شکست. این امر نشان می‌دهد که عملکرد قیمت در کوتاه مدت در حال تضعیف شدن است و ممکن است روند معکوس شود. 

پس از آنکه قیمت بیت کوین چند روزی در محدوده‌ی یکنواختی باقی ماند، قیمت این ارز دیجیتال در 12ام ماه مه شکست و میانگین‌های متحرک شروع به ریزش کردند. این امر، همراه با rsi منفی، نشانه‌ای برای معامله گران بود که روند معکوس شده است. تا زمانی که قیمت در کمتر از میانگین‌های متحرک قرار گیرد و هر دو میانگین متحرک نمایی 20 روزه و میانگین متحرک ساده 50 روزه، روند نزولی داشته باشند، روند بازار نزولی باقی خواهد ماند.

نمودار قیمت پولکادات به تتر. منبع: سایت تریدینگ ویو

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، بعد از روند صعودی، قیمت دات (dot) در محدوده‌ی مشخصی گیر کرده است و میانگین‌های متحرک صاف شده‌اند و از یکدیگر عبور می‌کنند. در این حالت به سختی می‌توان این روند را به عنوان بالاترین قیمت نامید، زیرا قیمت می‌تواند در به هر سمتی هر حرکت کند. با این حال، اگر معامله گر به rsi نیز نگاه کند، یک واگرایی منفی چشمک می‌زند و این امر در مورد تغییر احتمالی هشدار می‌دهد.

در 19ام ماه مه، سقوط شدید روند نزولی را تأیید کرد، زیرا هر دو میانگین متحرک شروع به کاهش کردند و rsi در منطقه منفی قرار گرفت.

همواره به یاد داشته باشید، هیچ سیگنالی مطلق نیست! 

برای اکثر معامله گران جدید، میانگین متحرک و rsi اساساً نقطه شروع برای شناسایی ترند بازار می‌باشد.

سرمایه گذارانی که خود را در معاملات غرق کرده‌اند، باید قطعاً ترند اصلی را تمرین کنند، زیرا تشخیص روند بازار می‌تواند آن‌ها را از خطر ضرر باز دارد.